国债期货以及相关衍生品市场观察
5年期主力合约TF1703开于100.590,收于100.200,结算价100.210,最高100.590,最低100.065,跌幅0.42%,振幅0.52%,成交11171手,其中外盘5337手,内盘5834手,持仓量20345手。较前一交易日,合约收盘价下跌0.420,结算价下跌0.410,成交量上升7965手,持仓量上升1036手。另外,10年期国债期货主力合约T1703下跌0.71%。今日央行公开市场进行900亿7天、700亿14天和300亿28天的逆回购操作,考虑到今日2000亿元逆回购到期,公开市场净回笼100亿。资金紧张势头明显,早盘利率互换便大涨,IRS-Repo1Y上行了近16BP。一级市场方面,国开行招标的3、5、7、10和20年五期增发债,中标收益率分别为2.9584%、3.1021%、3.2525%、3.2259%和3.5054%,均高于此前市场预测均值。二级市场方面,受资金紧张引发货币政策收紧预期影响,国债期货大跌,5年和10年跌幅均对应收益率上行9-10BP。现券情绪亦恶化,收盘后收益率普遍上行8-10BP。
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