(以下内容从国金证券《12月17日信用债异常成交跟踪》研报附件原文摘录)
摘要
根据Wind数据,折价成交个券中,“24濮资03”债券估值价格偏离幅度较大。净价上涨成交个券中,“22万科04”估值价格偏离程度靠前。净价上涨成交二永债中,“22建德农商行二级资本债券01”估值价格偏离幅度较大;净价上涨成交商金债中,“25兴业银行债01”估值价格偏离幅度靠前。成交收益率高于5%的个券中,地产债排名靠前。
信用债估值收益变动主要分布在[-5,0)区间。非金信用债成交期限主要分布在2至3年,其中0.5年内品种折价成交占比最高;二永债成交期限主要分布在4至5年,其中1年内品种折价成交占比最高。分行业看,房地产行业的债券平均估值价格偏离最大。
风险提示
统计数据偏差或遗漏,高估值个券出现信用风险