(以下内容从中国银河《ESG策略周度报告:本周ESG舆情整合策略超额收益1.58%》研报附件原文摘录)
核心观点
ESG筛选策略(沪深300):该策略是采用我们在2023年12月8日发布的《厚积薄发,志存高远——ESG投资策略解析与优化构建》报告中呈现的筛选策略,不但充分考察了ESG所提供的增量风险信息,还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现:本周截止8月1日,ESG筛选策略(沪深300)下跌1.02%,相对于沪深300(-1.75%),超额收益为0.73%。最新一个月总回报为3%,相对总回报为1%、最大涨幅为5%,最大跌幅为-2%,夏普比例为3.82。
ESG舆情整合策略(沪深300):该策略是采用我们在2025年2月28日发布的《穿越市场周期变幻:ESG舆情整合策略新径》报告中呈现的ESG舆情整合策略,不但充分考察了ESG舆情所提供的增量风险信息,还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现:本周截止8月1日,ESG舆情整合策略(沪深300)下跌-0.17%,相对于基准沪深300(-1.75%),超额收益为1.58%。最新一个月总回报为-1%,相对总回报为-4%、最大涨幅为3%,最大跌幅为-4%,夏普比例为-1.31。
风险提示:历史数据推演规律改变的风险。