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东兴晨报

来源:东兴证券 作者:研究所 2023-08-24 08:20:00
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(以下内容从东兴证券《东兴晨报》研报附件原文摘录)
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【东兴策略】流出创年内新高——北向资金行为跟踪系列六十九(20230823)
本周要点:上周五个交易日北向整体净流出近300亿元,流出规模超过5月下旬时期,创年内流出新高。上周受人民币汇率下行、社融等经济数据不及预期影响,北向资金流出扩大,北向资金持仓占比较大的食品饮料、电新、医药行业流出规模较大。
上周北向资金整体净流出。上周的五个交易日北向资金实现整体净流出,一周累计流出281.71亿元。截至2023/08/18,北向资金本月累计净流出405.43亿元。
北向整体:多数行业流出。上周有7个行业流入,23个行业流出。其中计算机(15.15亿)流入较多;食品饮料(-74.05亿)、电新(-41.89亿)、医药(-36.04亿)流出较多。配置盘、交易盘流出。上周配置盘、交易盘净流出,累计净流出分别为-125.78亿元、-155.93亿元。分行业看,流入其他板块规模最大,累计净流入共计0.58亿,其中配置盘-0.92亿元,交易盘1.50亿元;流出消费板块规模最大,累计净流入-126.23亿,其中配置盘-80.26亿、交易盘-45.97亿元。
行业流向:配置盘上周有9个行业流入,21个行业流出。其中计算机(29.64亿)等行业流入较多;食品饮料(-59.99亿)、电新(-25.17亿)、银行(-17.40亿)流出较多。交易盘上周有7个行业流入,23个行业流出。其中国防军工(5.13亿)流入较多;医药(-25.75亿)、基础化工(-16.85亿)流出较多。上周有7个行业流入,23个行业流出。其中计算机(15.15亿)流入较多;食品饮料(-74.05亿)、电新(-41.89亿)、医药(-36.04亿)流出较多。
个股流向:金山办公流入最多,五粮液流出最多。上周北向资金流入排名前三的个股为金山办公(7.79亿)、工业富联(7.46亿)、药明康德(6.44亿);上周北向资金流出排名前三的个股为五粮液(-31.98亿)、贵州茅台(-29.16亿)、招商银行(-24.84亿)。
累计统计:上月累计15个行业资金流入,15个行业资金流出。其中,非银行金融(118.89亿)累计流入超过60亿元;以季度为单位,在过去一个季度,汽车行业流入超百亿,食品饮料、银行等六个行业流出超25亿,均超出了我们在《北向资金的阿尔法有多强》所设定的预测未来一季度行业流入情况的阈值。
北向跟踪策略:我们在专题报告《探秘北向资金的超额收益来源》构建了基于北向资金持仓Top50行业跟踪策略。截至2023/08/18,北向行业的累计收益率为23.75%,累计超额收益率为33.54%,夏普比率为3.31,最大回撤为52.26%。基于最新的跟踪情况,北向行业变动未触发调仓阈值Top50行业跟踪策略。本周不进行调仓(历史的22次调仓及收益情况参见正文)。
风险提示:数据统计可能存在误差。
(分析师:孙涤,证书编号:S1480523040001,电话:010-66555181)





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