上周各指数普遍上涨,恒生指数微跌-0.03%,纳斯达克指数上涨 3.05%,上证指数上涨 1.43%,深证指数上涨 2.21%,沪深 300上涨 2.26%,中证500上涨 1.33%,上证 50上涨 2.34%,创业板上涨 3.46%,中证 1000上涨 1.16%。沪、深市场各指数普遍上涨。连续四个星期成交量的趋势显示,深证指数和沪深 300呈现略微下跌的趋势;纳斯达克指数成交量有所上行;其他指数成交量相对稳定,变化不大。基于交易所的行情统计,上周的债券指数普遍上涨,其中上证转债的涨幅为 0.19%,上证国债涨幅为0.02%,上证企债为 0.07%,上证公司债 0.07%,深证地债为 0.04%。连续四周成交量的趋势显示各债券指数的成交量有一定的波动。上周几个股指期货收益率普遍为正,沪深 300股指期货涨幅为 2.52%,上证 50涨幅为2.47%,中证 500涨幅为 1.81%,5年期和 10年期国债跌幅分别为-0.02%和-0.16%。连续四周成交量趋势显示 5年期国债和 2年期国债相对稳定,其他股指期货都出现了由高点转而下跌的趋势。
上周沪股通成交净买入金额后四天呈现净流入状态,在 12月 17日达到最大 40亿以上。沪市港股通一周整体净流出。深股通的成交净买入金额的变化较大,12月 14日和 12月 17日为净流入状态,其他三天为净流出状态,深市港股通呈现净买入状态。由行业资金流入和流出对比发现,两市较为活跃的个股在食品饮料上的交易买入额和卖出额接近,家电呈现卖出状态,医药以买入为主。由净买入金额最大和最小的活跃个股前 10名发现:买入的个股净买入量最大的是医药行业个股,是恒瑞医药,净买入量前 10中食品饮料有三只,分别是伊利股份、五粮液、贵州茅台;卖出的个股中净卖出量最大的是家电行业个股,是格力电器,净买入量后 10中食品饮料、家电各两只,分别是洋河股份、海天味业、格力电器与美的集团。
股票型 ETF 基金成交额和成交量占基金份额的比例,对于 10亿以上份额的 ETF 产品成交较为均衡,成交量占基金份额的比例普遍维持在 35%以下,而 10亿以下的产品中出现了成交量占基金份额比例 100%以上的部分产品。本周成交量相对自身份额较大的股票 ETF 基金主要集中于煤炭、钢铁、酒等热点 ETF 产品,尤其是煤炭达到了 115%以上。债券型 ETF基金数量较少份额通常在 10亿以下,成交量占基金份额的比例差异较大,本周基本维持在 40%以下,较差的成交量几乎为零。分析具体的产品发现海富通中证短融 ETF 和国泰上证 5年期国债 ETF 流动性较好,成交较为活跃,富国中证 10年期国债 ETF、平安 5-10年期国债活跃券 ETF 和兴业上证 1-5年期地方政府债 ETF 的成交活跃度较差。货币型 ETF 基金成交较为稳定,10亿份以上的 ETF 产品交易量一般占基金份额的 0.11%以上。低于 10亿份额的 ETF 产品有些交易量偏低,存在一定的流动性风险。