期权交易日报:交易冷清隐含波动率继续低位徘徊_股票频道

期权交易仍较冷清,市场情绪较为谨慎。今日全天共成交期权合约77,3,11张,较昨日基本持平,其中认购合约共交易41,420张,认沽合约共交易35,891张,认沽认购比0.8665,较昨日明显下降。成交量最高合约仍为11月2.30认购合约及11月2.30认沽合约。今日未平仓认购合约增加了8,236张,其中十一月合约持仓增量主要集中于实值及平价合约;未平仓认沽合约增加5,798张,其中11月认沽合约持仓增量则主要集中于虚值及平价合约。目前未平仓认购合约共217,628张;未平仓认沽合约共153,687张。

ETF50小跌,认沽合约继续上涨,认购合约整体下跌。今天ETF50收盘价为2.272,跌-0.011,跌幅-0.48%。目前基金份额132.00亿,较昨日回升0.33%。认购合约继续整体下跌,平均跌幅为-7.83%;认沽合约继续整体上涨,平均涨幅为3.62%。

期权合约平均隐含波动率维持低位;仅存在少量滚动套利机会。今日认购合约平均隐含波动率为0.2216,较昨日下降了34.77bps,认购合约隐含波动率整体基本与昨日持平;认沽合约平均隐含波动率0.3164,较昨日回升了45.76bps,认沽合约隐含波动率整体也较昨日基本持平。期权合约隐含波动率仍整体维持低位,且各行权月平均隐含波动率差距较小,合约隐含波动率期限结构趋平,市场未来一段方向不明,或持续窄幅震荡。根据实时抓取数据,今日不存在年化收益高于5%的正向转换套利、反向转换套利及箱体套利机会,今日滚动套利最高年化收益为15.06%,发生于下午1:49。(致富证券)