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ESG与央国企月度报告(2025年6月):6月ESG央国企策略绝对收益为2.97%

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(以下内容从中国银河《ESG与央国企月度报告(2025年6月):6月ESG央国企策略绝对收益为2.97%》研报附件原文摘录)
摘要:
ESG筛选策略(沪深300):该策略是采用我们在2023年12月8日发布的《厚积薄发,志存高远——ESG投资策略解析与优化构建》报告中呈现的筛选策略,不但充分考察了ESG所提供的增量风险信息,还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现:截止6月29号,本月总回报为1%,相对总回报为-1%、最大涨幅为3%,最大跌幅为-2%,夏普比例为1.83。
ESG舆情整合策略(沪深300):该策略是采用我们在2025年2月28日发布的《穿越市场周期变幻:ESG舆情整合策略新径》报告中呈现的ESG舆情整合策略,不但充分考察了ESG舆情所提供的增量风险信息,还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现:截止6月29号,本月总回报为3%,相对总回报为1%、最大涨幅为6%,最大跌幅为-2%,夏普比例为3.15。
市场表现:6月纯央国企策略优于纯ESG策略以及ESG&央国企策略,月度涨跌幅均为正,最高的为4.13%,相对万得全A的超额收益为0.31%。各指数和策略均以2023年1月3日为基准,截止2025年6月29号,ESG&央国企累计收益率为80.73%,央国企累计收益率为57.23%,ESG累计收益率为86.36%,全A累计收益率为8.04%。6月ESG&央国企月度涨跌幅为2.97%(前值2.76%),央国企板块月度涨跌幅为4.13%(前值2.46%),ESG板块月度涨跌幅为3.09%(前值3.09%),全A月度涨跌幅为3.82%(前值2.39%)。
产品表现:本月泛ESG基金数量和发行份额上升,ESG基金超额收益有所回升。收益表现来看,前十ESG基金ETF产品中超额收益普遍在1-6%,最高为6.14%。收益表现来看,前十国企基金ETF产品中超额收益普遍在1-2%,最高为1.92%。
估值情况:万得全A和央国企市盈率、市净率处于低位。万得全A市盈率19.72(自2010年历史下分位数0.7053)、央企市盈率9.79(自2010年历史下分位数0.7051)、国企市盈率9.66(自2010年历史下分位数0.4987);万得全A市净率1.61(自2010年历史下分位数0.2279)、央企市净率1.01(自2010年历史下分位数0.3726)、国企市净率1.10(自2010年历史下分位数0.3210)。从成交额来看,万得全A、央国企成交额有所上升。万得全A本月日成交额平均为13264亿元(前值12148/去年同期7236)、央企成交额为475亿元(前值425/去年同期439)、国企成交额为714亿元(前值597/去年同期697)。
碳市场行情:全国碳市场成交额和碳价均有所上升。截至6月29日,全国碳市场碳排放配额收盘价格为76.54元/吨(前值68.46元/吨),全国碳市场碳排放配额当月成交额总计为971.21万吨(前值545.49万吨),全国碳市场碳排放配额成交额和价格均有所上升。





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