ESG策略周度报告：本周ESG舆情整合策略绝对收益为2.16%

（以下内容从中国银河《ESG策略周度报告：本周ESG舆情整合策略绝对收益为2.16%》研报附件原文摘录）
截止5月9日，ESG评分变动结果大多数公司ESG评分上升，本周评级上升的公司有2709家，评级下降的公司有656家，评分不变的公司有2044家。按照评分升降情况将全部A股分为3类，其中评分上升的组合平均涨跌幅为3.85%，ESG平均得分为5.79，平均变动比例为1.82%，评分下降的组合平均涨跌幅为2.91%，ESG平均得分为5.52，平均变动比例为-2.23%。
ESG评分比例上升前十行业中银行、钢铁、公用事业、建筑装饰、石油石化、美容护理、有色金属ESG评分上升比例高于60%。其次是国防军工、轻工制造、煤炭。机械设备、传媒、农林牧渔、建筑材料评分上升比例最小。
ESG筛选策略（沪深300）：该策略是采用我们在2023年12月8日发布的《厚积薄发，志存高远——ESG投资策略解析与优化构建》报告中呈现的筛选策略，不但充分考察了ESG所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：策略表现：本周截止5月9日，ESG筛选策略（沪深300）上涨1.65%，相对于沪深300（2.00%），超额收益为-0.36%。最新一个月总回报为2%，相对总回报为-2%、最大涨幅为3%，最大跌幅为-1%，夏普比例为3.00，与基准收益率的相关系数为-0.15，信息比率为-3.05。
ESG舆情整合策略（沪深300）：该策略是采用我们在2025年2月28日发布的《穿越市场周期变幻：ESG舆情整合策略新径》报告中呈现的ESG舆情整合策略，不但充分考察了ESG舆情所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：本周截止5月9日，ESG舆情整合策略（沪深300）上涨2.16%，相对于基准沪深300（2.00%），超额收益为0.16%。最新一个月总回报为5%，相对总回报为1%、最大涨幅为5%，最大跌幅为-2%，夏普比例为6.21，与基准收益率的相关系数为-0.14，信息比率为0.57。