（以下内容从西南证券《行业配置策略与ETF组合构建》研报附件原文摘录）
摘要
相似预期差行业轮动模型
最新配置观点：房地产钢铁建筑银行医药国防军工
上月组合收益率表现：2024年7月，组合月度收益率-0.78%，相较于行业等权指数超额收益率-0.72%。7月行业配置为：煤炭、非银行金融、家电、电力及公用事业、银行、石油石化。其中非银行金融超额收益率7.16%，电力及公用事业超额收益率1.36%，银行超额收益率2.44%。
分析师预期边际变化行业轮动模型
最新配置观点：有色金属农林牧渔汽车银行食品饮料电子
上月组合收益率表现：2024年7月，组合月度收益率-3.67%，相较于行业等权指数超额收益率-3.61%。7月行业配置为：食品饮料、纺织服装、轻工制造、有色金属、家电、石油石化。
ETF组合构建
最新ETF行业组合配置：房地产、银行、电子、有色金属、食品饮料
风险提示
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