(以下内容从东兴证券《北向资金行为跟踪系列九十九:流入金融板块》研报附件原文摘录)
本周要点: 上周四个交易日北向资金整体净流入, 配置盘、 交易盘累计净流入分别为37.53亿元、 14.39亿元。 结构上, 价值风格流入规模较大, 流入33.55亿。 分行业看, 流入金融板块规模最大, 累计净流入共计29.03亿, 其中流入银行30.57亿。
上 周 北 向 资 金 整 体 净 流 入 。 上周的四个交易日北向资金实现整体净流入, 一周累计流入51.92亿元。 截至2024/03/28, 北向资金本月累计净流入542.7亿元。
北向整体:半数行业流入。 上周有14个行业流入, 16个行业流出。 其中银行(30.57亿) 、 食品饮料(16.66亿) 、 电子(9.97亿) 流入较多;医药(-12.33亿) 、 传媒(-8.72亿) 、 基础化工(-5.79亿) 流出较多。 配置盘流入, 交易盘流入。 上周北向资金整体净流入, 其中配置盘净流入, 交易盘净流入。 分行业看, 流入金融板块规模最大, 累计净流入共计29.03亿, 其中配置盘15.53亿, 交易盘13.5亿元;流出成长板块规模最大, 累计净流入-0.11亿, 其中配置盘-0.99亿、 交易盘0.86亿元。
行业流向:配置盘上周有20个行业流入, 10个行业流出。 其中银行(16.74亿) 、 食品饮料(8.96亿) 、 电子(7.68亿) 流入较多;医药(-9.1亿)、 传媒(-4.37亿) 、 计算机(-3.65亿) 流出较多。 交 易盘 上周有15个行业流入, 15个行业流出。 其中银行(13.83亿) 、 食品饮料(7.7亿) 、 电力及公用事业(3.77亿) 流入较多;基础化工(-5.89亿) 、 传媒(-4.36亿) 、 医药(-3.23亿) 流出较多。 行业整体上周有14个行业流入, 16个行业流出。 其中银行(30.57亿) 、 食品饮料(16.66亿) 、 电子(9.97亿) 流入较多;医药(-12.33亿) 、 传媒(-8.72亿) 、 基础化工(-5.79亿)流出较多。
个股流向: 招商银行流入最多, 迈瑞医疗流出最多。 上周北向资金流入排名前三的个股为招商银行(9.09亿) 、 五粮液(9.08亿) 、 长安汽车(5.49亿) 。 上周北向资金流出排名前三的个股为迈瑞医疗(-6.02亿) 、 小康股份(-4.82亿) 、 歌尔股份(-4.05亿) 。
累计统计: 上月累计21个行业资金流入, 9个行业资金流出。 其中, 电力设备及新能源(76.79亿) 、 食品饮料(75.48亿) 、 银行(61.03亿) 3个行业累计流入超60亿, 计算机(-62.77亿) 、 医药(-51.05亿) 2个行业累计流出超50亿; 上季度银行(251.9亿) 、 食品饮料(164.89亿) 、 电子(143.57亿) 3个行业累计流入超100亿, 医药(-80.8亿) 、 传媒(-66.89亿) 、 计算机(-42.26亿) 等3个行业累计流出超25亿, 超出了我们在《北向资金的阿尔法有多强》 (2021/6/26) 所设定的预测未来一季度行业流入情况的阈值。
北向跟踪策略: 我们在专题报告《探秘北向资金的超额收益来源》 (2022/3/16) 构建了基于北向资金持仓Top50行业跟踪策略。 截至2024/03/28,北向行业的累计收益率为16.27%(2020/5/8- 2024/03/28 ) , 累计超额收益率为31.93%, 夏普比率为3.03, 最大回撤为67.31%。 基于最新的跟踪情况, 北向行业变动未触发调仓阈值Top50行业跟踪策略。 本周不进行调仓(历史的29次调仓及收益情况参见正文) 。
风险提示:数据统计可能存在误差