东吴金融&金工财富管理月报：基金回报整体下降，市场活跃度小幅提升

（以下内容从东吴证券《东吴金融&金工财富管理月报：基金回报整体下降，市场活跃度小幅提升》研报附件原文摘录）
投资要点
2023年12月以来市场出现较大幅度下跌，仅债券指数呈上涨趋势。2023年12月，国内权益宽基指数较11月明显下跌：中证1000下跌幅度达到3.18%，其余股指均出现明显下跌。上证指数下跌1.81%、万得全A下跌2.05%、中证500下跌2.09%、科创50下跌1.58%、深证成指下跌2.08%、上证50下跌1.68%、沪深300下跌1.86%、创业板指下跌1.62%。债券市场保持韧性，整体表现优于股指：中证信用债指数上涨0.59%、中证国债指数上涨1.13%、中证转债指数上涨0.18%。行业方面，同股指一致，行业整体呈下跌趋势。CPI同比和PPI同比下跌幅度双双扩大，制造业PMI维持11月继续下降。
各类型基金回报整体呈下跌趋势。本月(2023.12.1—2023.12.31)考察的成立满6个月、基金规模大于1亿的初始基金中，普通股票型基金中11.81%获得正收益，回报平均值为-2.41%；偏股混合型基金中11.82%获得正收益，回报平均值为-2.37%；被动指数型基金中13.93%获得正收益，回报平均值为-1.88%；债券型基金中95.03%获得正收益，回报平均值为0.54%。
2023年12月，股票型ETF基金资金净流入941.68亿元，现存总规模13,176.29亿元。宽基ETF方面，净流入833.76亿元，规模维持在7,278.29亿元；行业与主题ETF方面，净流入90.43亿元，规模维持在5,799.02亿元；风格ETF方面，净流入17.49亿元，规模维持在98.98亿元。
境内新成立基金数量增加，新发行基金数量有所下降。本月境内新成立基金数量共计152只，其中包括被动指数型基金34只、中长期纯债型基金32只、偏股混合型基金36只、混合债券型二级基金6只、混合型FOF基金8只、国际(QDII)股票型基金1只、被动指数型债券基金16只、混合债券型一级基金1只、普通股票型基金6只、增强指数型基金6只、偏债混合型基金4只、REITs基金1只。本月境内新发行基金数量共计115只，分别是偏股混合型基金24只、中长期纯债型基金17只、被动指数型基金30只、混合型FOF基金6只、被动指数型债券基金13只、混合债券型二级基金7只、普通股票型基金5只、国际(QDII)股票型基金1只、偏债混合型基金3只、增强指数型基金6只、混合债券型一级基金1只、REITs基金1只。
新发行基金规模小幅上升。本月新发基金规模1186.68亿份，新发份额增加32.61亿份（同比+20.3%，环比+2.8%）。新发权益基金182.46亿份（同比-29.6%，环比-12.5%）；新发债券型基金993.8亿份（同比+45.7%，环比+4.5%）；新发ETF基金63.88亿份（同比-63.0%，环比-40.6%）。
基金成交量呈上升趋势，换手率环比上升。本月全部基金日均成交额1318.13亿元，较去年同期+11.5%，环比+21.8%。ETF基金日均成交额1312.62亿元，同比+12.0%，环比+21.7%。处于近年来较高位置。2023年12月全部基金换手率5.2%，同比-8.8%，环比+5.8%。
ETF基金规模及份额均有所上升。本月整体ETF市场规模为20521.3亿元（同比+27.3%，环比+3.7%）。ETF总份额18137.9亿份（同比+54.2%，环比+5.1%）。
11月公募基金保有量上升。私募基金存续规模略有回升，新备案规模和数量均大幅上扬。本月国内市场公募基金保有量合计为27.54万亿元（环比+0.68%，同比+6.95%）。新备案私募基金数量1573只，较10月增加752只，环比+91.60%；新备案规模481.09亿元，较10月增加208.87亿元，环比+76.73%。
风险提示：本报告所有统计结果均基于历史数据，未来市场可能发生重大变化。