东海证券金融工程日报

主要指数最新 1个交易日，指数整体以下跌为主，金融指数（0.77%）略有上涨，创业板指数（-1.05%）跌幅最大；最新 5个交易日，金融指数（2.74%）涨幅最大，中证 500（-0.80%）跌幅最大；最近 22个交易日，指数涨跌互现，创业板指数（7.41%）涨幅最大，金融指数（-4.49%）跌幅最大。

行业最新 1个交易日，申万一级行业涨跌互现，通信（4.83%）涨幅最大，有色金属（-4.71%）跌幅最大；最新 5个交易日，国防军工（5.29%）涨幅最大，商业贸易（-3.15%）跌幅最大；近 1个月来，行业指数下跌居多，休闲服务（14.86%）涨幅最大，商业贸易（-9.01%）跌幅最大。

两融12月 28日两融余额增加 39.07亿元，为 16152.41亿元，其中融资余额增加 29.42亿元，为 14857.70亿元，融券余额增加 9.66亿元，为 1294.71亿元。行业中，非银金融、电子和医药生物行业的融资余额居前，非银金融、银行和电子行业的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日，各主力合约基差涨跌互现，中证 500主力合约基差大幅收敛，IH2101（0.22%）、IF2101（0.18%）和 IC2101（-0.02%）。股指期货主力合约 IH2101、IF2101和 IC2101的年化升贴水率分别为4.67%、3.94%和-0.50%。

期权最近几个交易日，50ETF 期权认沽、认购主力合约隐含波动率低位波动为主，略有下降。最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值大于沽虚值，近月合约购虚值大于沽虚值。远月购 2106月 3.50元行权价合约的虚值最大（百分比表示 6.26%）。近月合约中购 2101月 3.50元行权价合约的虚值最大（百分比表示 2.00%）。

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