东海证券金融工程日报

主要指数最新 1个交易日,各指数悉数下跌,上证指数(-0.57%)跌幅最大;最新 5个交易日,各指数悉数下跌,中证 500(-3.80%)跌幅最大;最近22个交易日,各指数悉数下跌,中小板指数(-13.42%)跌幅最大。

行业最新 1个交易日,多数行业下跌,电子(1.57%)涨幅最大,商业贸易(-2.05%)跌幅最大;最新 5个交易日,各行业普遍下跌,仅农林牧渔(5.25%)、食品饮料(2.83%)上涨,通信(-10.11%)跌幅最大;近 1个月来,多数行业下跌,农林牧渔(4.88%)涨幅最大,电子(-21.52%)跌幅最大。

两融03月 31日两融减少,为 10651.20亿元,其中融资余额减少,为 10474.44亿元,融券余额增加,为 176.75亿元。行业中,非银金融、电子的融资余额居前,电子、计算机的融券余额居前。

股指期货各主力合约中,IH2004(-0.52%),IF2004(-0.63%),IC2004(-1.20%)基差均为负。基差/指数(年化)IH2004为(-11.98%),IF2004为(-14.32%),IC2004为(-27.46%)。

期权最近几个交易日期权认购、认沽主力合约隐含波动率高位震荡。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值小于沽虚值。远月购 2009月 2.650元行权价合约的虚值最大(百分比表示7.26%)。近月合约中沽 2004月 2.650元行权价合约的虚值最大(百分比表示 2.58%)。