关注证券之星官方微博:

金融工程数量化投资日报:单向波动差值择时日报,沪深300维持看多,创业板维持看多

2020-02-25 00:00:00 作者:黄志文 来源:国信证券
国信证券 更多文章>>

最新择时信号根据 RPS 市场强弱指标,观察各指数单向波动差值均线信号,本周内(截至 2月 21日),模型依旧维持对各指数的看多观点,中小板指数及创业板指数自 19年 12月维持看多,上证 50、沪深 300等指数在节后的调整后维持看多至今。

策略步骤简介1.计算相应指数相对强弱 RPS;

2.计算相应指数上行波动率、下行波动率,并计算二者差值;

3.计算当天波动率差值的移动均值(天数由 RPS 值确定、RPS 值越大取的天数越多;

4.观察前一天的趋势(波动率差值的移动均值),如为正就持有或卖入、否则就空仓或卖出





相关附件

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。