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单向波动差值择时日报:创业板指数RPS处于高位,模型继续维持看空

来源：国信证券

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作者：黄志文 2019-12-10 00:00:00

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最新择时信号根据RPS市场强弱指标,观察各指数单向波动差值均线信号,本周内(截至12月6日)创业板、中证500的RPS相对较高,沪深300、上证50当前RPS指标低于50%。单向波动差值均值为负,各指数继续维持看空。

策略步骤简介 1.计算相应指数相对强弱RPS; 2.计算相应指数上行波动率、下行波动率,并计算二者差值; 3.计算当天波动率差值的移动均值(天数由RPS值确定、RPS值越大取的天数越多; 4.观察前一天的趋势(波动率差值的移动均值),如为正就持有或卖入、否则就空仓或卖出。

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