布林带策略保持看多信号,期权布林带策略净值回落。本周上证 50ETF周度下降 1.59%。 期权布林带策略保持看多信号,卖方布林带策略模拟账户净值回落,周度下跌 3.62%。
期权成交量回落,市场情绪稍显谨慎。 本周期权成交量上升,日均成交量 283万张,较上周下跌 1.67%。期权隐含波动率综合指数 19.88,周内波动率指数震荡略有回落。 PCR 指标上来看,成交量 PCR 处于历史73.41%分位水平, 较上周大幅上升,反映市场情绪中性偏谨慎。 期权平值合约隐含波动率震荡回落。期权各月份合约波动率结构均衡。
股指震荡下跌,期指基差持续收敛。 本周各大指数震荡回落,其中,沪深 300、中证 500、上证 50周度下跌 0.56%、 0.03%、 1.54%。股指期货基差整体正向变化,基差持续收敛。
风险提示: 结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。
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