量化择时周报:量价配合方为良机,中长线适当布局

技术形态分析:量价配合方为良机,短线把握反弹中长线仍需耐心布局。从目前结构来看,上证50在30min级别线段结构底背离大概率确认,2249点位或为30min级别第二买点,短期量能若有持续抬升配合可把握线段结构的反弹交易机会。上证综指在30min级别跌破中枢下沿,目前反弹尚未重回中枢内部,后续量能是否能够有效抬升有待观察,谨防缩量下跌的风险。创业板指30min级别线段结构跌破中枢下沿,目前尚未收回前序中枢区间,此番调整出现持续背离特征,后续量能若能有效抬升,反弹有望持续。

RSRS择时:看多中证500、创业板指与上证综指;沪深300观点较谨慎。上周我们跟踪的各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,维持前序择时观点。上周市场各大指数基本处于先跌后涨走势,各指数指标值整体有所下滑;同时高频信号有所分化,各宽基指数1小时级别信号均为空仓,而5分钟信号均呈持仓状态。综上,我们目前看多上证综指、中证500与创业板指;而对沪深300持谨慎观点。

市场综合情绪指数:综合情绪指数回升,市场情绪中性偏谨慎。本周市场情绪综合指数当前值为29,较上周情绪值26有所回升,呈现中性偏谨慎的市场情绪。本周HS300指数收于3035.87,上涨0.84%,三个交易日中,指数走势先跌后涨。从当前市场情绪走势来看我们预计沪深300指数后市仍将大概率继续震荡调整。

风险提示:测试结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。