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固定收益衍生品策略周报:期货移仓期间,把握跨期价差下行机会

来源：国信证券

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作者：董德志,柯聪伟 2018-01-29 00:00:00

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方向性策略:展望后期,结合综合利差、时间间隔以及目前10年国开债缩量的特征,我们认为现阶段是顶部的概率非常大。

具体来看:(1)开年至今国开债与国债利差继续拉大,目前已经接近历史最高点。(2)从时间间隔来看,10年国债的高点(2017年11月22日)与10年期国开债目前的高点(2018年1月19日)相差已经达到2个月,时间上已经超过了2013年熊市。(3)国开债的成交也开始陷入低迷,交易盘参与力度明显下降,潜在卖盘有限。

按过去一周平均IRR计算,TF1803的理论价格范围是95.98-96.19,T1803的理论价格范围是91.91-92.57。

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