流动性和市场情绪跟踪周报:流动性仍处紧平衡状态

流动性:短期压力仍大,关注央行公开市场后续操作

公开市场操作:上周央行公开市场净投放继续收缩。上周公开市场净投放100亿元,本周资金到期金额共计3100亿元。

货币市场:上周银行间回购利率大幅回落。上周隔夜SHIBOR 较上上周上涨2bp至2.83%,3个月SHIBOR较上上周上涨6bp至4.36%。银行间质押式回购加权平均利率较上上周下行45bp至3.00%,买断式回购利率较上上周下行59bp至3.42%,同业拆借利率较上上周下行33bp至2.94%。

国债市场:上周国债利差大幅下行。上周国债1年期国债收益率上行23bp至3.39%,5年期国债收益率上行14bp至3.48%,10年期国债收益率上行9bp至3.56%,1/10年期国债利差下行13bp至0.17%。 外汇市场:上周美元指数下行,人民币升值。上周美元指数较上周下滑0.46%至98.58,美元兑人民币即期汇率上调27个基点至6.9000,人民币中间价升值47基点至6.8884,最新1年期NDF为7.1098。

A股市场:上周A股流动性环比趋稳。一级市场方面,上周共有10家公司完成IPO网上发行,募集资金共62.00亿元。上周共4家公司公布定增预案,预计募集资金共162.35亿元,较上上周同比下滑81.95%。 二级市场方面,上周共有共25家公司限售股解禁,预计解禁数量共23.25亿股,解禁市值共212.47亿元。此外,上周重要股东二级市场减持13.04亿,较上上周环比下滑66.51%。上周全部A股资金净流入-1108.38亿,较上周环比下滑93.14%。

基金市场:上周基金可用现金环比上涨。上周新成立8只基金,发行份额为18.03亿份,较上上周下滑73.57%,发行份额最高的是长盛盛杰一年期,为3.62亿份。全部基金份额88976.23亿份,较上周环比下降0.06%。上周所有基金可用现金1283.22亿元,环比上涨4.82%。

市场情绪:国际回暖,A股低落 两融:上周沪深两市两融余额为9078.60亿元,环比上周下降0.15%,占A股流通市值比例为2.29%,较上上周同期上涨0.03%。

换手率: 上周全部A股区间换手率下跌0.97%达到3.37%;中小板指换手率下跌1.55%达到5.90%;创业板指换手率下跌1.70%达到8.26%。 资金:上周银证转账净转入235亿元,证券结算金余额12264亿元,较前一周环比上涨1.73%。

大宗交易:上周大宗交易成交额共60.32亿元,环比下滑51.77%,日均折价率上涨1.11%至4.41%。

AH股:上周AH股溢价指数收于121.15点,较上上周环比下跌1.37%。 国际市场:上周美国恐慌指数下跌0.25至10.57,恒指波幅下跌2.19至13.87,欧洲恐慌指数下跌0.04至17.01

风险提示:经济不达预期;地缘政治风险;通胀超预期