东海证券金融工程日报

主要指数

最新一个交易日,除了上证50指数小幅上涨(0.09%),其他指数均有不同程度下跌,其中中证500指数跌幅最为明显(-1.10%);最新5个交易日各指数整体下滑,创业板指数跌幅尤为明显(-2.31%);最新22个交易日除了沪深300和上证50指数小幅上涨,其余指数均为下跌,创业板指数跌幅最大(-4.58%)。

行业

最新一个交易日,除了家用电器上涨以外(0.87%),其余各行业整体下降,其中国防军工行业跌幅明显(-3.24%);最近5个交易日,食品饮料行业小幅升高,其它行业整体下滑,休闲服务行业跌幅最大(-4.84%);近一个月来建筑材料、建筑装饰行业持续保持强势,涨幅超过5%,传媒、通信相对较弱。

两融

上一交易日,两融余额规模终结上升势头,2017年4月14日两融余额为9325.74亿元,其中融资余额9373.01亿元,融券余额47.27亿元。行业中,非银、房地产、医药生物、计算机、有色金属的两融余额居前,银行和非银金融的融券余额居前。

股指期货

最新一个交易日,当前主力合约IH1704、IC1704、IF1704负基差涨跌不一。IH1704和IF1704均小幅收敛,IC1704负基差则放大至-13.40,年化对冲成本也随之升至18.94%。

期权

最新交易日的期权虚值结构中,远月购虚值大于远月沽虚值,购9月2.35元行权价合约的虚值(时间成本)最大(百分比表示2.88%)。4月合约行权日逐渐临近,其虚值开始向0轴收敛,最大为购4月2.35行权合约的虚值(0.59%)。