截至2月24日收盘,上证50收于2389.88点,周涨幅1.15%;50ETF收于2.385元,周涨幅1.02%。50ETF期权总成交273万张,日均交易量环比上涨14%;持仓量方面,未平仓合约量150万张,认沽认购比率70%;涨跌幅方面,50ETF购2月2.35周涨幅144.1%,涨幅居首;50ETF沽2月2.35周跌幅98.2%,跌幅居首;50ETF购3月2.40成交量31.1万张居首位,50ETF购3月2.40持仓量13.89万张居首位。波动率方面,标的证券50ETF近两年的历史波动率区间为【12%,60%】,认购期权隐含波动率9%,认沽期权隐含波动率12%。总体来看,波动率处于历史相对低位,可以适当做多波动率。
风险提示:由于价格变化、流动性等原因,无法以预期价格及成交量同时买卖多个期权品种建立套利组合的风险。
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