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固定收益衍生品策略周报:关于1706合约的几点展望

来源：国信证券

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作者：董德志,柯聪伟 2017-01-23 00:00:00

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跨期策略:

对于5年品种,近月交割能拿到170001.IB是相对理想的,且交割后应及时换券到160021.IB,最小化亏损;对于10年品种,近月交割能拿到160017.IB是相对理想的,且交割后应及时换券到160023.IB,最小化亏损。

跨品种策略:

过去一周,我们推荐的多2手TF1703、空1手T1703(做陡曲线)获益0.040。目前现券期限利差是28BP,而国债期货隐含期限利差约26BP。我们依旧推荐做陡曲线策略,即多2手TF1706空1手T1706。

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