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事件驱动量化策略系列:事件策略跑输基准

2016-12-06 00:00:00 作者:王红兵,黎鹏 来源:银河证券
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业绩链策略:

上周,全业绩报告链策略收益为-3%,相对中证500的超额收益为-1.02%,最新进入组合的标的为亚玛顿、海能达、韩建河山、二三四五、德豪润达。

定向增发:

上周,定增策略收益为-3.97%,相对中证500的超额收益为-1.99%,最新组合持仓的标的为中钢天源、宜宾纸业、华纺股份、辅仁药业、山东金泰、惠天热电、宜昌交运、湖南海利、日科化学、三毛派神、台基股份、兰州民百、科斯伍德、龙建股份、中科电气、霞客环保、光韵达、申科股份、凤形股份、金花股份、紫光学大、滨海能源、万讯自控、闽东电力、龙洲股份、时代万恒、恒大高新、开创国际、九洲电气、轴研科技。

员工持股:

属于公司事件类投资机会。无论从投资驱动逻辑还是从市场表现上看来,员工持股计划较为强势,特别在股灾之后,能取得不错的超额收益。员工持股组合上周收益-0.80%,相对中证500指数的超额收益为1.18%。最新进入组合的标的为中金环境。

高管增持:

上周,高管增持策略周收益为-2.58%,相对中证500指数的超额收益为-0.60%。

调研选股:

截止2016年11月25日策略净值为1.03697,而同期的全A股指数净值为1.04556,沪深300指数净值为1.05546,中证500指数净值为1.03109。





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