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事件驱动系列:基于沪深300成分股分红的策略研究(二)

来源：西南证券

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作者：黄仕川 2016-11-09 00:00:00

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摘要

通过对比分红前后成分股收益和沪深300指数收益可以发现,在成分股分红期间,成分股具有正的相对收益。即从实施公告日至除权除息日,沪深300指数成份股的分红效应明显存在。

基于成分股分红进行期现套利,现货市场上采取分层抽样、动态调整的方法来模拟沪深300指数。策略在保证现货跟踪效果的同时,又可获取分红期间的超额收益,从而增加套利利润。

基于历史数据的实证检验表明,在每年分红集中阶段(四月初至七月底)利用该策略进行操作,能够显著增加期现套利利润。

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