择时信号
根据RPS 市场强弱指标,对各指数单向波动差值均线信号观察,市场今日跌幅较大,各指数波动差值均为负,但风格分化也较为明显,创业板、中小板等之前看空指数的波动负差更大。受波动差值影响,中小板、创业板指继续维持看空信号,而中证500 指数今日也转空,HS300 等主板指数继续维持看多信号。
对单向波动差值择时模型做了改进,以优化RPS 信号效率,降低换仓频率。