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金融工程日报:单向波动差值择时模型日报

来源：国信证券

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作者：黄志文 2016-11-02 00:00:00

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每周观察:

择时信号

根据RPS市场强弱指标,对各指数单向波动差值均线信号观察,市场连续回调,波动差值的风格再次分化,主板指数波动差值较小,而中小板、创业板指数波动差值负值较大。受波动差值影响,中小板、创业板指目前信号为空,而HS300等主板指数继续维持看多信号。

对单向波动差值择时模型做了改进,以优化RPS信号效率,降低换仓频率。

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