择时信号
根据RPS市场强弱指标,对各指数单向波动差值均线信号观察,目前市场指数波动差均值多为正,中证500指数信号转多,包括沪深300在内的多个指数信号继续维持看多。
对单向波动差值择时模型做了改进,以优化RPS信号效率,降低换仓频率。
择时策略净值
统计策略2016年年初至今的净值结果如下所示(按月更新):
策略步骤
1.计算相应指数相对强弱RPS;
2.计算相应指数上行波动率、下行波动率,并计算二者差值;
3.计算当天波动率差值的移动均值(天数由RPS值确定、RPS值越大相就取的天数越多;
4.观察前一天的趋势(波动率差值的移动均值),如为正就持有或卖入、否则就空仓或卖出。
模拟时间范围内(2006年4月至2015年10月跟踪标的沪深300指数净值从1涨到3.07,模拟策略净值涨到21.51。在市场呈现牛市特征时策略收益能跟上标的指数,当市场调整时又能较好的规避下行风险。
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