花旗集团（C.US）拟发行挂钩S&P 500波动率目标指数的自动赎回中期票据

（原标题：花旗集团（C.US）拟发行挂钩S&P 500波动率目标指数的自动赎回中期票据）

金吾财讯|花旗集团（Citigroup Inc.）旗下全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.计划于2026年7月20日发行一款自动赎回中期票据（Medium-Term Senior Notes, Series N），票据挂钩S&P 500 Futures 35% Edge Volatility 6% Decrement Index (USD) ER指数，并由花旗集团提供全额无条件担保。每份票据面值为1,000.00美元，发行价同为1,000.00美元；关联承销商Citigroup Global Markets Inc.收取最高9.00美元/份的承销费，发行人实际所得991.00美元/份。该票据不支付利息，设有定期自动提前赎回机制：自2027年7月16日起的多个观察日，若挂钩指数收盘价不低于对应溢价阈值，票据将被提前赎回，持有人可收回面值并获固定溢价。若持有至到期日2031年7月18日且最终指数价值不低于初始值的60%，持有人将获得面值加83.75%的溢价；否则，将按指数跌幅1:1承担本金损失，最低可能为零。据发行人估计，票据在定价日（2026年7月15日）的公允价值至少约为897.00美元/份，低于发行价。