花旗集团（C.US）拟发行挂钩三大美股指数的自动赎回或有票息证券

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金吾财讯|根据2026年7月9日提交的定价补充文件，花旗集团（Citigroup Inc.，股票代码C.US）旗下全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.计划发行一系列自动赎回或有票息股权挂钩证券（中期高级票据，Series N），并由花旗集团提供全额无条件担保。该证券挂钩纳斯达克100指数、罗素2000指数和标普500指数中表现最差的指数，每份面值1000.00美元，定价日为2026年7月15日，发行日为2026年7月20日，到期日为2028年6月21日。在存续期内，若相关月度估值日表现最差指数的收盘价不低于其初始值70.00%的票息障碍值，投资者将获得每份不低于9.75美元（年化不低于11.70%）的或有票息；自2027年1月15日起，若在任一潜在自动赎回日表现最差指数收盘价不低于其初始值，证券将以面值加当期票息自动提前赎回。若持有至到期且未自动赎回，当最终估值日表现最差指数收盘价低于其最终障碍值（亦为初始值70.00%）时，投资者将面临相当于该指数跌幅的损失，可能损失全部本金。该证券不计划在任何交易所上市，由关联承销商Citigroup Global Markets Inc.以每份1000.00美元发行价出售；承销商不收取承销费，但将向参与分销的交易商支付最高每份3.75美元的结构化费用，并向提供营销或教育服务的第三方支付最高每份3.50美元。此外，将向电子平台提供商支付最高每份1.50美元的费用。该证券在定价日的估计价值至少为每份934.00美元，低于发行价。