Bank of America Corporation（BAC.US）拟发行挂钩Alphabet及AMD表现最差股票的或有票息可自动赎回证券，票息率至少29.50%

（原标题：Bank of America Corporation（BAC.US）拟发行挂钩Alphabet及AMD表现最差股票的或有票息可自动赎回证券，票息率至少29.50%）

金吾财讯|根据美国证券交易委员会（SEC）于2026年7月8日披露的文件，Bank of America Corporation（BAC.US）旗下子公司BofA Finance LLC计划发行一系列市场挂钩证券（Market Linked Securities），并由Bank of America Corporation提供全额无条件担保。该证券属于中期票据（Series A），挂钩Alphabet Inc. A类普通股（GOOGL）和Advanced Micro Devices, Inc.普通股（AMD）中表现最差者，到期日为2029年7月26日。每份证券面值1,000.00美元，公开发行价亦为1,000.00美元。该证券不提供固定利息，亦不保证到期足额返还本金。其收益取决于挂钩股票中表现最差者（Lowest Performing Underlying Stock）的表现。具体而言，证券设有或有票息（Contingent Coupon，含记忆功能），按季度计算，若相关计算日表现最差标的之收盘价不低于其票息屏障（Coupon Barrier，设为起始价的70.00%），则投资者可获得票息，票息率（Contingent Coupon Rate）将在2026年7月22日定价日确定，但至少为年化29.50%。若某计算日未满足票息条件，相应票息将暂不支付，但若后续某计算日满足条件，将补付先前所有未付票息（不计利息）。若所有计算日表现最差标的均低于票息屏障，则整个期限内不支付任何票息。自2027年1月起至2029年4月，在每个季度计算日，若表现最差标的之收盘价不低于其起始价（Starting Price），证券将被自动赎回（Automatic Call），投资者将按面值收回本金，并收到最后一次或有票息及所有先前未付票息。若未触发自动赎回，持有至2029年7月26日到期时，将根据最终计算日（2029年7月23日）表现最差标的之期末价（Ending Price）确定最终偿付额：若期末价不低于其阈值价（Threshold Price，起始价的50.00%），则返还全部本金；若期末价低于阈值价，投资者将按表现系数（期末价除以起始价）折损本金，可能损失超过50%甚至全部投资。该证券不计划在任何证券交易所上市交易。每份证券的承销折扣为23.25美元，由BofA Securities, Inc.及Wells Fargo Securities, LLC作为销售代理。证券的初始估计价值为每份916.75美元至966.75美元，低于公开发行价，投资者需关注发行人和担保人的信用风险。