摩根大通（JPM.US）拟发行挂钩MerQube美国大盘波动优势指数的可自动赎回票据

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金吾财讯|摩根大通（JPM.US）旗下摩根大通金融公司计划发行与MerQube美国大盘波动优势指数挂钩的可自动赎回票据（Review Notes），到期日为2033年7月12日，由摩根大通提供全额无条件担保。票据面额为1000.00美元及其整数倍，公开售价为每份1000.00美元，销售佣金不超过每份8.50美元。若按当前条件定价，每份票据的估计价值约为930.00美元，最终估计价值将不低于900.00美元。票据预计于2026年7月14日左右定价，7月17日左右结算。该票据设有自动赎回机制：若在任一季度审核日（首个为2027年7月14日），指数收盘水平不低于初始执行价4254.96（100%赎回价值），票据将自动赎回，投资者可获得1000.00美元本金及相应赎回溢价，首次赎回溢价至少为260.00美元，此后逐期递增，至最终审核日至少为1820.00美元。若未触发自动赎回且到期时指数最终价值不低于障碍金额（即执行价的50%，为2127.48），投资者收回本金；若最终价值低于障碍金额，则投资者将面临本金损失，跌幅与指数跌幅相同。指数每日扣除6.0%的年化费用，可能拖累其表现。该票据无利息支付，不保本，存在信用风险等。