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中证指数公司今日起暂停发布上证50ETF波动率指数(解读)

证券之星综合 2018-02-22 15:53:04
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中国中证指数有限公司自周四起,暂停发布上证50ETF波动率指数,恢复时间另行通知。中证指数公司网站显示,该指数报价的最后日期为春节前最后一个交易日2月14日,今日未公布报价。公司接听咨询电话的未具名人士确认指数已暂停发布,并表示暂停的原因是指数计算系统期权模块升级。

编者注:

上交所和中证指数公司2016年11月28日正式发布上证50ETF波动率指数(简称“中国波指”)。

风险管理是金融市场的重要内容。波动率指数不仅可以监测市场变化和投资者情绪,还可为资产管理机构和其他投资者提供管理风险的重要工具。国际经验表明,波动率指数能够有效识别和管理市场风险。

根据编制方案,上证50ETF波动率指数基于方差互换原理,以近月与次近月上证50ETF期权合约为基础进行编制,反映投资者对未来30天上证50ETF波动率的预期。结合国际经验和国内期权市场实际情况,在期权价格确定时综合考虑成交价、买卖报价等信息,设定7个自然日作为展期时间。

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