6月1日可能影响股价的重要财经消息汇总（更新中）

昨日期指IF异动调查：机构对冲交易失误引发 市场深度不足成隐忧

周二，A股市场一路震荡上扬，沪深300股指期货（IF）上午却出现异动，不足20秒内瞬间跌停后又迅速拉起，引来业界广泛关注。不少专家分析是乌龙指交易所致，经证券时报记者收盘后了解，当日异动是机构对冲交易失误引发，而期指市场流动性和深度不足则是事件发生的客观原因。

昨日上午10点42分11秒，期指IF市场突现盘面异动，瞬间暴跌近400点砸至跌停板，20秒后，期价又迅速回升至暴跌前水平。期间，中证500股指期货（IC）、上证50指数期货（IH）表现正常，现货指数也没有明显变化。

结合成交明细还原昨日上午期指IF异动可以发现：上午10点42分11秒，IF主力1606合约上突然出现两笔数量较大的空单开仓，分别为398手和107手，正是这两笔卖单引发市场瞬间跳水，期价较前1秒暴跌146点。1秒后，IF1606又有两笔成交，成交手数为141手和21手，成交类型显示为多头开仓和空头平仓，此时期价已跌至2732.4点跌停位置，1秒内再次重挫240余点。短短2秒内，期指跌幅高达13%。此后的7秒，期指封住跌停价，跌停价上共计成交210手。42分19秒起，期价开始回升；42分21秒，期价1秒内跳涨220余点。此后市场逐步恢复正常，异动持续时间不超20秒。

有业内人士分析指出，“目前比较确定的是第一笔大额卖单。其他信息只能推测，并不能肯定下的一定是套保单。柜台都是要查保证金的，账户里肯定要有足够的保证金，如果没开套保户，公司是不会留那么多保证金在账户的。这说明，虽然不一定是套保单，但肯定是套保额度比较大的机构所为。”