相似性匹配行业轮动策略跟踪。
全样本来看(2008年起),策略获得121.35%的超额收益,胜率为58.33%,累计最大回撤为-16.40%;2015年以来获得28.34%的超额收益,胜率为72.73%,最大回撤为-8.30%。
羊群效应行业轮动策略跟踪。
全样本来看(2006年起),策略获得311.8%的超额收益,胜率为55.7%,累积最大回撤为-16.7%;2015年以来获得-0.4%的超额收益,胜率为45.7%,最大回撤为-10.9%。
因子极值行业轮动策略跟踪。
全样本来看(2008年起),策略获得的超额收益266.61%,胜率为75.27%,累计最大回撤为-4.26%;2015年以来获得10.42%的超额收益,胜率为63.64%,最大回撤为-4.26%。(广发证券)
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