综合分析:
11月11日,上证50ETF现货报收于2.504元,下跌0.67%。上证50ETF期权总成交188942张, 较上一交易日增加10.42%,总持仓442094张,较上一交易日增加5.15%。认沽认购比为0.88(上一交易日认沽认购比0.67),乐观情绪开始变的谨慎。 中国波指(iVIX)开盘后高开,之后一路下行,收盘为39.62%(前日为43.10%),较前一日较大幅度下降,下降3个多点。
操作建议:
11月所剩时间不多,收取时间价值正当其时,而且经过标的近一段时间不小的反弹,可以适当卖出一些标的落袋为安。 --因此我们推荐投资者11月操作卖出认购策略,在开盘时卖出11月的行权价为2.55的认购期权,收取标的不涨的收益,收取时间价值,而且隐含波动率下降也对这个策略有利。当标的大涨时日内我们也可以构造牛市价差、买入时间价差来对冲风险。(西部期货)
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