鞍钢JTC1认购权证的理论价值为2.944元！

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(000898、030001、125898) 鞍钢股份：“鞍钢JTC1”认购权证到期风险提示

　　鉴于“鞍钢JTC1”认购权证的到期日将近，受“鞍钢JTC1”认购权证的发行人鞍山钢铁集团公司委托，鞍钢股份特提请投资者关注“鞍钢JTC1”认购权证行权的有关问题和投资风险。

　　一、基本风险提示

　　1、“鞍钢JTC1”认购权证的存续期为366天，自2005年12月5日起，至2006年12月5日止。

　　2、根据《深圳证券交易所权证管理暂行办法》的规定，权证存续期满前5个交易日，权证终止交易。“鞍钢JTC1”认购权证的最后一个交易日为2006年11月28日（星期二），从2006年11月29日（星期三）起终止交易。

　　3、“鞍钢JTC1” 认购权证的行权日只有一天，为2006年12月5日（星期二）。

　　4、“鞍钢JTC1” 认购权证经分红除息调整后的行权价格为3.386元，投资者每持有一份“鞍钢JTC1”认购权证，有权在2006年12月5日以3.386元的价格向鞍钢集团购买一股鞍钢股份股票。

　　5、本公告前一交易日，鞍钢股份的收盘价格为6.32元，“鞍钢JTC1”认购权证的行权价格为3.386元，因此“鞍钢JTC1”认购权证的内在价值为2.934元。

　　6、采用Black－Sholes公式，以本公告前一交易日鞍钢股份收盘价格6.32元、鞍钢股份股价波动率39.1%（本公告前120个交易日历史波动率）、无风险利率2.25%计算，“鞍钢JTC1” 认购权证的理论价值为2.944元。

　　7、本公告前一交易日，“鞍钢JTC1” 认购权证的收盘价格为3.274元，溢价率为5.38%。

　　二、特别风险提示

　　“鞍钢JTC1”认购权证的行权日只有一天，为2006年12月5日。行权日未行权的“鞍钢JTC1” 认购权证将予以注销。