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行业轮动双周度跟踪：边际增持TMT

来源：国金证券

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作者：高鹤文,冯思诗 2025-11-10 11:06:00

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（以下内容从国金证券《行业轮动双周度跟踪：边际增持TMT》研报附件原文摘录）
截至2025/10/26，本期模型推荐方向指向非银金融、通信、房地产、建筑材料、传媒及银行，边际增持了传媒和地产。其中非银金融、通信、房地产主要由基本面驱动，建筑材料及传媒主要受情绪驱动，银行受到量化和基本面双重驱动。从得分环比变化来看，房地产行业情绪边际提升明显，得分增加0.98；传媒行业量价类因子得分显著提升，边际增加3.24。
行业轮动模型从基本面、量价、情绪面三大维度出发，力求刻画市场微观结构，捕捉行业机会。相较前期模型，一方面对原有的因子进行双周频率的回测，另一方面从动量与趋势、资金流与情绪、市场结构与波动率等维度对量价因子进行拓展。最终筛选出6个相对有效的因子构建行业轮动策略。

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