ESG策略周度报告：本周ESG舆情整合策略超额收益为1.32%

（以下内容从中国银河《ESG策略周度报告：本周ESG舆情整合策略超额收益为1.32%》研报附件原文摘录）
摘要：
截止5月30日，ESG评分变动结果大多数公司ESG评分上升，本周评级上升的公司有2549家，评级下降的公司有731家，评分不变的公司有2129家。按照评分升降情况将全部A股分为3类，其中评分上升的组合平均涨跌幅为0.27%，ESG平均得分为5.86，平均变动比例为1.63%，评分下降的组合平均涨跌幅为0.37%，ESG平均得分为5.48，平均变动比例为-2.59%。
ESG评分比例上升前十行业中银行、公用事业、煤炭、钢铁、石油石化、房地产、美容护理、交通运输、有色金属、商贸零售ESG评分上升比例均高于55%。纺织服饰、食品饮料、基础化工、综合评分上升比例最小。
ESG筛选策略（沪深300）：该策略是采用我们在2023年12月8日发布的《厚积薄发，志存高远——ESG投资策略解析与优化构建》报告中呈现的筛选策略，不但充分考察了ESG所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：本周截止5月30日，ESG筛选策略（沪深300）上涨0.56%，相对于沪深300（-1.08%），超额收益为1.64%。最新一个月总回报为3%，相对总回报为1%、最大涨幅为4%，最大跌幅为-1%，夏普比例为6.92，与基准收益率的相关系数为0.25，信息比率为1.99。
ESG舆情整合策略（沪深300）：该策略是采用我们在2025年2月28日发布的《穿越市场周期变幻：ESG舆情整合策略新径》报告中呈现的ESG舆情整合策略，不但充分考察了ESG舆情所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：本周截止5月30日，ESG舆情整合策略（沪深300）上涨0.24%，相对于基准沪深300（-1.08%），超额收益为1.32%。最新一个月总回报为2%，相对总回报为0%、最大涨幅为4%，最大跌幅为-2%，夏普比例为2.57，与基准收益率的相关系数为0.15，信息比率为0.07。