TMT板块精选20组合绩效月报

（以下内容从国元证券《TMT板块精选20组合绩效月报》研报附件原文摘录）
报告要点：
TMT精选20组合概述
从公募基金重仓的TMT股票池出发，通过机构加减仓行为分析，结合个股基本面和交易面等多个维度来对基金重仓TMT股票进行打分精选。由持仓行为、基本面、交易面三个维度等权合成的TMT复合因子各类选股指标表现出色，基于该因子构造的TMT精选20组合历史业绩表现优异。
TMT精选20组合业绩表现
从2012年至今，TMT精选20组合累积平均年化收益达到了33.16%，可以持续跑赢基金重仓TMT等权组合、中证TMT150等基准指数的表现。其中该组合2023年至今收益为24.40%，相对基金重仓TMT等权组合的超额达到了1.70%。
2023年06月组合收益表现
2023年06月，TMT精选20组合单月收益为0.37%，相对于基金重仓TMT等权组合的超额为0.12%，相对中证TMT150指数超额为0.45%。组合2023年相对中证TMT150指数超额为4.88%。
7月份TMT精选20组合最新持仓
2023年07月份TMT精选20组合持仓：卓易信息、顶点软件、蓝色光标、万兴科技、必易微、昆仑万维、寒武纪-U、普联软件、高伟达、海光信息、艾为电子、优刻得-W、恺英网络、三人行、芯源微、盛美上海、赛微微电、宝通科技、三六零、龙芯中科。
风险提示
本报告均基于历史数据与模型进行测试，历史回测结果不代表未来收益，在未来市场环境变化时不排除模型失效的风险，本文仅供投资者参考。

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