沪深300、中证500指数成分调整预测

（以下内容从国元证券《沪深300、中证500指数成分调整预测》研报附件原文摘录）
报告要点：
中证指数成分股调整规则解读
根据中证指数公司最新公布的指数编制方案， 我们对已经发布的规则及历史指数成分调整股调整结果验证作出解读。
沪深 300 指数和中证 500指数的样本空间包含满足一定条件的非 ST、 *ST 沪深 A 股和红筹企业发行的存托凭证。在指数调整时，根据股票的流动性排名和市值排名选择调入和调出的股票池。需要注意的是，每一期调整的股票数量均不超过总股票数量的 10%。接着，剔除财务亏损、财务造假、受证监会处罚等问题公司的股票，优先保留满足条件的老样本股票。最后，由专家委员会审核最终的调入和调出名单。
2023 年 6 月中证指数成分股调整预测
我们预测晶科能源、中油资本、山西焦煤等九只股票将调整进入沪深 300 指数； 领益智造、金域医学、欧普康视等九只股票将调整出沪深 300 指数。首创证券、盛美上海、盛新锂能等五十只股票将调整进入中证 500 指数；潞安环能、上海医药、招商轮船等五十只股票将调整出中证 500 指数。
基于中证指数成分股调整的选股策略
单次开仓多头取得 5.1%的收益率， 全年持仓 20 个交易日， 年化收益率为10.26%，夏普比率为 1.03，最大回撤为 3%，多空胜率达到 100%。详细的分析结果和细节请参考相关报告《哈雷之约：基于指数成分股调整的选股策略》

相关附件