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金融工程日报:各指数悉数收红,申万行业涨跌互现,白酒大单资金净流入居首

来源:东海证券 作者:丁竞渊 2022-12-12 00:00:00
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重要指数:最近1个交易日,各主要指数悉数上涨,金融指数(1.57%)涨幅最大,中证500(0.10%)跌幅最大;最近5个交易日,多数指数上涨,金融指数(4.22%)涨幅最大,科创50(-0.64%)跌幅最大;最近22个交易日,各指数普遍上涨,金融指数(16.07%)涨幅最大,仅科创50(-3.45%)下跌。

申万行业:最近1个交易日,申万一级行业指数涨跌不一,建筑材料(3.17%)涨幅最大,社会服务(-1.15%)跌幅最大;最近5个交易日,多数行业上涨,食品饮料(7.22%)涨幅最大,公用事业(-2.70%)跌幅最大;最近22个交易日,多数行业上涨,房地产(19.64%)涨幅最大,国防军工(-4.92%)跌幅最大。

资金流向:最近1个交易日,大单资金净流入排名前五个股:五粮液(13.39亿元)、聚和材料(9.75亿元)、九安医疗(7.54亿元)、万科A(5.91亿元)和三一重工(5.89亿元);排名后五个股:以岭药业(-8.05亿元)、宁德时代(-2.65亿元)、先导智能(-2.57亿元)、华侨城A(-2.25亿元)和中国中免(-2.16亿元) 融资融券:12月8日,两融余额共7351.99亿元,增加2.70亿元;其中,融资余额6958.68亿元,减少0.80亿元;融券余额393.31亿元,增加3.51亿元。在申万一级行业中,医药生物、非银金融、电力设备的融资余额居前;电力设备、医药生物、电子的融券余额居前。

股指期货:最近1个交易日,股指期货各主力合约的基差:上证50股指期货IH2212.CFE(1.86点),沪深300股指期货IF2212.CFE(6.76点),中证500股指期货IC2212.CFE(11.90点),中证1000股指期货IM2212.CFE(4.42点)。各主力合约的升贴水率:

IH2212.CFE(0.07%,年化3.59%),IF2212.CFE(0.17%,年化8.81%),IC2212.CFE(0.19%,年化5.44%),IM2212.CFE(0.07%,年化3.45%)。

期权:最近1个交易日,上证50期权系列合约的VIX指数为19.65,SKEW指数为96.32;近月2212系列合约中,购2212行权价2.700元合约的虚值最大(1.85%),远月2306系列合约中,购2306行权价2.711元合约的虚值最大(6.60%)。上交所沪深300ETF期权系列合约的VIX指数为18.57,SKEW指数为97.63;近月2212系列合约中,购2212行权价4.100元合约的虚值最大(1.21%),远月2306系列合约中,购2306行权价4.100元合约的虚值最大(5.99%)。上交所沪深500ETF期权系列合约的VIX指数为17.54,SKEW指数为98.25;近月2212系列合约中,购2212行权价6.25元合约的虚值最大(1.17%),远月2306系列合约中,沽2306行权价6.25元合约的虚值最大(5.48%)。中金所中证1000指数期权系列合约的VIX指数为19.42,SKEW指数为95.64;近月2212系列合约中,沽2212行权价6700点合约的虚值最大(0.83%),远月2302系列合约中,沽2302行权价6700点合约的虚值最大(3.52%)。

风险提示:本报告仅从金融工程角度,对重要指数、行业和衍生品的市场数据进行跟踪、统计、分析,不对市场指数、行业或个股进行预测或构成推荐。本报告可能存在数据缺失、数据错误、数据不及时、模型处理错误等风险。





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