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金融工程日报:煤炭、石油石化继续引领申万行业反弹

来源:东海证券 作者:丁竞渊 2022-09-06 00:00:00
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主要指数与行业最近1个交易日,各主要指数涨跌不一,中证500(0.54%)涨幅最大,中小100(-0.66%)跌幅最大;最近5个交易日,各指数普遍下跌,仅金融指数(0.37%)上涨,中小100(-3.64%)跌幅最大;最近22个交易日,各指数涨跌不一,金融指数(4.47%)涨幅最大,中小100(-4.29%)跌幅最大。

最近1个交易日,申万一级行业指数多数上涨,煤炭(5.29%)涨幅最大,食品饮料(-2.08%)跌幅最大;最近5个交易日,多数行业下跌,房地产(3.85%)涨幅最大,电力设备(-6.75%)跌幅最大;最近22个交易日,各行业涨跌不一,煤炭(18.39%)涨幅最大,汽车(-9.21%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日,大单资金净流入前五个股:阳光电源(4.52亿元)、招商南油(4.13亿元)、江淮汽车(4.09亿元)、中国神华(3.68亿元)和成都路桥(2.22亿元);净流入后五个股:贵州茅台(-8.18亿元)、比亚迪(-6.46亿元)、复星医药(-4.87亿元)、盈方微(-4.41亿元)和隆基绿能(-4.02亿元)。

融资融券9月2日,两融余额减少13.75亿元,为7611.47亿元;其中,融资余额减少14.96亿元,为7183.29亿元;融券余额增加1.22亿元,为428.18亿元。行业中,非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前;电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日,股指期货各主力合约基差:上证50股指期货IH2209.CFE(5.03点),沪深300股指期货IF2209.CFE(2.17点)基差为正,中证500股指期货IC2209.CFE(-24.25点)基差为负。主力合约IH2209.CFE、IF2209.CFE、IC2209.CFE的年化升贴水率分别为6.19%、1.80%、-13.01%。

期权最近1个交易日,上证50ETF期权系列合约的VIX指数为18.76,SKEW指数为98.76。期权虚值结构中,近月2209同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约,购2209行权价2.750元合约的虚值最大(百分比1.30%);远月2303购合约的虚值大于同行权价的沽合约,购2303行权价2.750元合约的虚值最大(百分比4.83%)。

最近1个交易日,上交所沪深300ETF期权的VIX指数为19.32,SKEW指数为96.51。期权虚值结构中,近月2209购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约,购2209行权价4.100元合约的虚值最大(百分比1.63%);远月2303购合约的虚值总体小于同行权价的沽合约,沽2303行权价4.100元合约的虚值最大(百分比5.68%)。





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