金融工程日报：各主要指数下跌，多数行业大单净流出

主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，中证500（-0.31%）跌幅最小，创业板指（-1.34%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数上涨，中证500（3.23%）涨幅最大，上证50（0.75%）涨幅最小；最近22个交易日， 各指数悉数下跌， 中证500（0.05%）跌幅最小，金融指数（-7.57%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，石油石化(1.41%)涨幅最大，食品饮料(-1.60%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，电子(6.06%)涨幅最大，汽车(-1.47%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，通信(7.92%)涨幅最大，农林牧渔(-10.09%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：北方华创（5.31亿元）、金晶科技（5.12亿元）、特力A（2.79亿元）、满坤科技（2.40亿元）和中通客车（2.38亿元）；净流入后五个股：比亚迪（-16.76亿元）、贵州茅台（-7.05亿元）、东方财富（-6.60亿元）、五粮液（-5.68亿元）和华友钴业（-5.12亿元）。

融资融券8月9日，两融余额增加26.44亿元，为7715.37亿元；其中，融资余额增加22.69亿元，为7288.54亿元；融券余额增加3.75亿元，为426.83亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；电力设备、电子、非银金融的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2208.CFE（-3.36点），沪深300股指期货IF2208.CFE（-8.34点），中证500股指期货IC2208.CFE（-31.06点） 基差均为负。主力合约IH2208.CFE、IF2208.CFE、IC2208.CFE 的年化升贴水率分别为-4.99%、-8.23%、-19.92%。

期权最近1个交易日，上证50ETF 期权系列合约的VIX 指数为19.59，SKEW 指数为100.16。期权虚值结构中，近月2208同行权价的购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2208行权价2.750元合约的虚值最大（百分比0.88%）；远月2303购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2303行权价2.750元合约的虚值最大（百分比4.83%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF 期权的VIX 指数为20.34，SKEW 指数为96.48。期权虚值结构中，近月2208同行权价的购合约的虚值小于沽合约，沽2208行权价4.200元合约的虚值最大（百分比1.03%）；远月2303购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2303行权价4.200元合约的虚值最大（百分比6.17%）。

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