以《行业轮动方法总结与研究》中构建的针对中信一级行业的轮动配置策略为基础，并结合最新研究选取4个因子进行行业多因子选取，每月选出3个中信一级行业进行等权配置模拟投资组合。
本月行业轮动策略选取的石油石化、电力设备及新能源与家电板块收益率分别为-0.56%，18.75%及15.44%，在29个中信一级行业中的排名分别为第29、第2及第3。
2016年3月至今，行业轮动策略总收益为200.78%，年化波动率为23.91%，夏普比率为0.81。组合收益率明显优于沪深300指数、中证500指数及万得全A 指数同期表现，相对万得全A 指数平均超额收益为12.22%。
下月推荐配置行业为家电、食品饮料与电力设备及新能源。
风险提示：策略使用历史数据进行因子选取及组合回测，暴露于股票市场风险、因子失效风险、政策风险、国际环境风险等。
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