金融工程日报：新能源汽车相关行业大单资金净流入居前

主要指数与行业最近 1个交易日，各主要指数普遍下跌，仅创业板指（0.99%）上涨，上证 50（-0.54%）跌幅最大；最近 5个交易日，各指数悉数上涨，创业板指（4.44%）涨幅最大，金融指数（0.77%）涨幅最小；最近 22个交易日，各指数普遍上涨，中证 500（10.79%）涨幅最大，仅金融指数（-0.06%）下跌。

最近 1个交易日，申万一级行业指数涨跌不一，汽车(2.10%)涨幅最大，石油石化(-2.22%)跌幅最大；最近 5个交易日，多数行业上涨，美容护理(7.52%)涨幅最大，房地产(-0.77%)跌幅最大；最近 22个交易日，各行业普遍上涨，汽车(26.31%)涨幅最大，仅银行(-2.03%)下跌。

资金流向最近 1个交易日，大单资金净流入前五个股：亿纬锂能（6.13亿元）、宁德时代（5.37亿元）、比亚迪（4.52亿元）、小康股份（3.75亿元）和招商轮船（2.69亿元）；净流入后五个股：农发种业（-8.31亿元）、天齐锂业（-6.19亿元）、紫金矿业（-5.28亿元）、君实生物（-5.05亿元）和金健米业（-3.36亿元）。

融资融券5月 31日，两融余额减少 1.88亿元，为 7162.67亿元；其中，融资余额减少 0.44亿元，为 6842.40亿元；融券余额减少 1.44亿元，为320.27亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；医药生物、非银金融、电力设备的融券余额居前。

股指期货最近 1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证 50股指期货IH2206.CFE（-13.27点），沪深 300股指期货 IF2206.CFE（-23.98点），中证 500股指期货 IC2206.CFE（-53.64点）基差均为负。主力合约IH2206.CFE、IF2206.CFE、IC2206.CFE 的 年 化 升 贴 水 率 分 别 为-10.82%、-13.40%、-20.32%。

期权最近 1个交易日，上证 50ETF 期权系列合约的 VIX 指数为 20.14，SKEW 指数为 99.08。期权虚值结构中，近月 2206购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约，沽 2206行权价 2.800元合约的虚值最大（百分比1.55%）；远月 2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购 2212行权价 2.800元合约的虚值最大（百分比 6.29%）。

最近 1个交易日，上交所沪深 300ETF 期权的 VIX 指数为 21.42，SKEW 指数为 95.86。期权虚值结构中，近月 2206购的虚值小于同行权价的沽合约，沽 2206行权价 4.100元合约的虚值最大（百分比 1.84%）；

远月 2212购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽 2212行权价 4.100元合约的虚值最大（百分比 6.27%）。

相关附件