东海证券金融工程日报

主要指数与行业最近 1个交易日，各主要指数悉数上涨，中小 100（1.77%）涨幅最大，中证 500（0.44%）涨幅最小；最近 5个交易日，各指数悉数上涨，创业板指（4.07%）涨幅最大，金融指数（0.88%）涨幅最小；最近 22个交易日，各指数悉数下跌，中小 100（-2.15%）跌幅最小，金融指数（-7.47%）跌幅最大。

最近 1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，电力设备(3.24%)涨幅最大，建筑装饰(-1.50%)跌幅最大；最近 5个交易日，各行业多数上涨，汽车(10.65%)涨幅最大，建筑装饰(-2.62%)跌幅最小；最近 22个交易日，多数行业下跌， 汽车(6.48%)涨幅最大，社会服务(-12.77%)跌幅最大。

资金流向最近 1个交易日，大单资金净流入前五个股：湖北广电（4.43亿元）、海康威视（3.07亿元）、阳光电源（2.26亿元）、湖南发展（2.25亿元）和牧原股份（2.20亿元）；净流入后五个股：云南白药（-7.47亿元）、贵州茅台（-6.39亿元）、长安汽车（-5.90亿元）、隆基绿能（-4.90亿元）和比亚迪（-4.48亿元）。

融资融券5月 16日，两融余额增加 12.40亿元，为 7161.16亿元；其中，融资余额增加 15.23亿元，为 6827.18亿元；融券余额减少 2.83亿元，为333.98亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；医药生物、非银金融、电力设备的融券余额居前。

股指期货最近 1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证 50股指期货IH2205.CFE（-5.14点），沪深 300股指期货 IF2205.CFE（-11.49点），中证 500股指期货 IC2205.CFE（-19.34点）基差均为负。主力合约IH2205.CFE 、 IF2205.CFE 、 IC2205.CFE 的 年 化 升 贴 水 率 分 别 为 -22.69%、-34.91%、-40.45%。

期权最近 1个交易日，上证 50ETF 期权系列合约的 VIX 指数为 23.61，SKEW 指数为 99.82。期权虚值结构中，近月 2205同行权价的购、沽合约的虚值接近，购 2205行权价 2.750元合约的虚值最大（百分比1.09%）；远月 2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购 2212行权价 2.750元合约的虚值最大（百分比 7.17%）。

最近 1个交易日，上交所沪深 300ETF 期权的 VIX 指数为 24.89，SKEW 指数为 95.82。期权虚值结构中，近月 2205购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽 2205行权价 4.000元合约的虚值最大（百分比1.49%）；远月 2212购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽 2212行权价 4.000元合约的虚值最大（百分比 7.13%）。

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