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东海证券金融工程日报

来源:东海证券 作者:郑朝阳 2020-12-24 00:00:00
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主要指数最新1个交易日,指数全线上涨,中小板指数(1.27%)涨幅最大,金融指数(0.35%)涨幅最小;最新5个交易日,指数上涨居多,创业板指数(2.98%)涨幅最大,金融指数(-1.90%)跌幅最大;最近22个交易日,指数涨跌互现,创业板指数(5.83%)涨幅最大,金融指数(-6.53%)跌幅最大。

行业最新1个交易日,申万一级行业上涨为主,国防军工(4.70%)涨幅最大,纺织服装(-0.84%)跌幅最大;最新5个交易日,电气设备(9.71%)涨幅最大,银行(-2.57%)跌幅最大;近1个月来,行业涨跌分化,休闲服务(15.88%)涨幅最大,通信(-9.30%)跌幅最大。

两融12月22日两融余额增加2.42亿元,为16017.92亿元,其中融资余额增加8.53亿元,为14784.94亿元,融券余额减少6.12亿元,为1232.97亿元。行业中,非银金融、电子和医药生物行业的融资余额居前,非银金融、银行和电子行业的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日,各主力合约基差绝对值扩大,IH2101(0.02%)、IF2101(-0.11%)和IC2101(-0.59%)。股指期货主力合约IH2101、IF2101和IC2101的年化升贴水率分别为0.37%、-1.69%和-9.31%。

期权最近几个交易日,50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率低位波动为主,略有下降。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约到期。远月购2106月3.50元行权价合约的虚值最大(百分比表示6.05%)。近月合约中沽2012月3.50元行权价合约的虚值最小(百分比表示-0.17%)。





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