东海证券金融工程日报

主要指数最新1个交易日，指数涨跌互现，上证50（0.48%）涨幅最大，金融指数（-0.52%）涨幅最小；最新5个交易日，指数涨跌分化，创业板指数（2.33%）涨幅最大，金融指数（-1.78%）跌幅最大；最近22个交易日，上证50（3.21%）涨幅最大，中证500（-2.38%）跌幅最大。

行业最新1个交易日，申万一级行业涨跌互现，食品饮料（1.79%）涨幅最大，通信（-1.88%）跌幅最大；最新5个交易日，休闲服务（6.27%）涨幅最大，采掘（-4.59%）跌幅最大；近1个月来，行业涨跌分化，休闲服务（10.84%）涨幅最大，通信（-7.59%）跌幅最大。

两融12月15日两融余额增加16.56亿元，为15844.25亿元，其中融资余额增加2.11亿元，为14669.12亿元，融券余额增加14.46亿元，为1175.13亿元。行业中，非银金融、电子和医药生物行业的融资余额居前，非银金融、银行和电子行业的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日，各主力合约临近交割，基差开始收敛，IH2012（0.05%）、IF2012（0.02%）和IC2012（0.07%）。股指期货主力合约IH2012、IF2012和IC2012的年化升贴水率分别为9.40%、4.17%和12.19%。

期权最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率略有下降。

最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值大于沽虚值，近月合约购虚值略微大于沽虚值。远月购2106月3.50元行权价合约的虚值最大（百分比表示5.93%）。近月合约中购2012月3.50元行权价合约的虚值最大（百分比表示0.70%）。