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东海证券金融工程日报

来源:东海证券 作者:郑朝阳 2020-12-15 00:00:00
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主要指数最新 1个交易日,指数全线飘红,创业板指数(1.44%)涨幅最大,金融指数(0.29%)涨幅最小;最新 5个交易日,指数全线下跌,创业板指数(0.00%)跌幅最小,金融指数(-3.73%)跌幅最大;最近 22个交易日,指数涨跌分化,上证 50(2.07%)涨幅最大,中小板指数(-2.07%)跌幅最大。

行业最新 1个交易日,申万一级行业上涨居多,休闲服务(3.05%)涨幅最大,采掘(-3.78%)跌幅最大;最新 5个交易日,行业多数收跌,食品饮料(2.64%)涨幅最大,家用电器(-4.82%)跌幅最大;近 1个月来,行业涨跌互现,国防军工(7.56%)涨幅最大,建筑材料(-6.84%)涨幅最小。

两融12月 11日两融余额减少 57.07亿元,为 15781.90亿元,其中融资余额减少 47.09亿元,为 14638.61亿元,融券余额减少 9.98亿元,为 1143.29亿元。行业中,非银金融、电子和医药生物行业的融资余额居前,非银金融、银行和电子行业的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日,各主力合约中,IH2012(-0.02%)、IF2012(-0.06%)和 IC2012(-0.09%)基差全部收负。股指期货主力合约 IH20

12、IF2012和 IC2012的年化升贴水率分别为-1.49%、-5.61%和-8.48%。

期权最近几个交易日,50ETF 期权认沽、认购主力合约隐含波动率略有下降。

最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值大于沽虚值。远月购 2106月 3.450元行权价合约的虚值最大(百分比表示 6.11%)。近月合约中购 2012月 3.450元行权价合约的虚值最大(百分比表示 0.99%)。





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