东海证券金融工程日报

主要指数最新1个交易日，各指数悉数上涨，中小板指数（0.18%）涨幅最大；最新5个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（1.81%）涨幅最大；最近22个交易日，各指数普遍上涨，金融指数（4.34%）涨幅最大，仅创业板指数（-1.61%）下跌。

行业最新1个交易日，多数行业上涨，休闲服务（3.25%）涨幅最大，建筑材料（-0.53%）跌幅最大；最新5个交易日，多数行业上涨，食品饮料（5.14%）涨幅最大，商业贸易（-2.36%）跌幅最大；近1个月来，多数行业上涨，食品饮料（11.67%）涨幅最大，休闲服务（-5.86%）跌幅最大。

两融08月31日两融余额增加，为14954.24亿元，其中融资余额增加，为14256.31亿元，融券余额增加，为697.93亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前，非银金融、电子、银行的融券余额居前。

股指期货最近一个交易日，各主力合约中，IH2009（-0.06%），IF2009（-0.33%），IC2009（-0.82%）基差均为负。基差/指数（年化）IH2009为（-1.34%），IF2009为（-7.15%），IC2009为（-17.68%）。

期权最近几个交易日，50ETF 期权认沽主力合约隐含波动率震荡，认购主力合约隐含波动率下降。认沽主力合约的隐含波动率高于认购主力合约。最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值小于沽虚值，近月合约购虚值大于沽虚值。远月沽2103月3.400元行权价合约的虚值最大（百分比表示7.46%）。近月合约中购2009月3.400元行权价合约的虚值最大（百分比表示2.43%）。

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